Nació en 1533 hijo de una familia segoviana. Desde pequeño tuvo trato con la recién fundada Compañía de Jesús. Se alojó junto a sus hermanos en casa de Pedro Fabro. Estudió en el Colegio de los jesuitas de Alcalá de Henares. Cuando muere su padre se le llama a ocuparse del negocio familiar, de telas y paños, pero el joven Alonso no es muy ducho.

La suerte no le acompañó y lo perdió todo, parecido al santo Job: mujer, hijos y negocio. Esto le hizo entrar en una fuerte crisis que encendió en él un deseo de comenzar de nuevo, apoyando su vida en Dios. Al cabo de unos seis años de ese inicio de cambio cede a sus hermanos sus bienes y marcha como un donquijote a Valencia en 1569 con el propósito de ingresar en la Compañía de Jesús.

No tenía estudios y era ya entrado en años, lo cual dificultaba su ingreso. Entonces se pone a trabajar en un comercio y de ayo. Al cabo de un tiempo, en 1571, es finalmente admitido en el colegio Monte Sión de los jesuitas en Mallorca, en donde ocupará el cargo de portero hasta el 1610.

Con el amor y la alegría de pertenecer al fin de esta manera a la Compañía, Alonso Rodríguez se convierte a sus años en una presencia humilde que mueve los corazones de sus hermanos jesuitas, tanto novicios como superiores. Tiene escritos que muestran su madurez y familiaridad con el misterio divino. Murió el 31 de octubre de 1617 y fue enterrado a la iglesia de Monte Sion de Mallorca. Su canonización vino en 1888, por el Papa León XIII.