Nacido en Cádiz, Diego José curso sus estudios entre Ubrique, Grazalema y Ronda, ingresando en el noviciado de los capuchinos de Sevilla en el año 1757. Una vez ordenado sacerdote, fue destinado a la predicación y a las misiones.
Por entonces empezaron a aparecer escritos de la Ilustración contra los que este padre escribió. Desde el convento de Ubrique, comenzó a predicar al pueblo un punto de doctrina, en la plaza, los domingos por la tarde. EN Estepona, en 1771, durante la predicación de la cuaresma, consiguió pacificar las graves discordias de aquella población, donde se comenzó a revelar como predicador de dotes oratorias arrebatadoras extraordinarias.
Durante un decenio recorrió varias veces las capitales y pueblos grandes de Andalucía, predicando misiones, cuaresmas, novenas y otros sermones. Su predicación, acompañada de signos extraordinarios y milagros, atraía multitudes enormes de gentes, que incluso le cortaban trozos del hábito, dejando una huella profunda de renovación en la vida moral, religiosa y pública de las poblaciones. En ella no faltaba nunca la condena de las comedias, los toros y los bailes agarrados, sobre todo en aquellos lugares en los que no existían instituciones dedicadas a los pobres y huérfanos, lo que le fue granjeando la oposición de algunas elites ilustradas.
Se le recuerda un sermón en la Universidad de Granada el 5 de mayo de 1779, con ocasión de haberle concedido el doctorado en Teología y Cánones. En sus misiones y predicaciones se centraba fundamentalmente en la palabra de Dios, subrayando mucho más la misericordia divina. “Antes de predicar, no acierto a formar un sermón. Estudio cuanto puedo, revuelvo los libros, singularmente santos padres y expositores, más, si me dedico algunos días a prevenir el sermón, gasto inútilmente el tiempo hasta que el mismo día o, cuando más, el anterior van ocurriendo el modo y el rumbo que ha de tener, según las especies que he visto o me ocurren para el asunto. Son muchos los casos en que he subido al púlpito con la angustia imponderable de no haber podido formar ni menos vestir la idea, en sermones de empeño y de materias intrincadas. Pero poniendo mi corazón con humilde resignación en la voluntad de Dios”.
En 1782 comenzó a predicar misiones fuera de Andalucía, requerido por su popularidad. Toledo, donde se encontró con el cardenal Lorenzana, Ocaña y el Real Sitio de Aranjuez, fueron los escenarios de su verbo encendido. Al año siguiente predicó en Madrid, encontrando una fuerte oposición entre los enciclopedistas.
En Zaragoza protagonizó un grave incidente con Lorenzo Normante, catedrático entonces de Economía Civil y Comercio de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del país. En el curso de unos ejercicios espirituales celebrados en noviembre de 1786, fray Diego José de Cádiz acusó indirectamente a Normante de sostener proposiciones heréticas al defender la licitud de la usura, la utilidad del lujo y la conveniencia de no profesar en religión hasta los veinticuatro años, y al declarar que el celibato eclesiástico era perjudicial al Estado. Estas acusaciones las repitió al mes siguiente en una delación entregada al Santo Oficio.
Entre 1790 y 1795 el nombre de San José de Cádiz fue difamado en su lucha contra las ideas ilustradas, a pesar de ser un tiempo en que se veían los horrores de la Revolución Francesa. La vida del beato Diego se apagó prematuramente en Ronda el martes 24 de marzo de 1801, a las seis y cuarto de la mañana, siendo enterrado en la ciudad en la que tanto tiempo había vivido. El proceso de beatificación se inició en 1825, concluyéndose en 1894, cuando el papa León XIII lo inscribió en el elenco de los beatos.